推导单变量回归公式相关系数与R方的关系
越接近1,越能反映拟合效果很好;而相关系数(记作
),是衡量两个变量之间线性相关程度的变量。如果变量成线性正相关,则
,简单的例子有摄氏温度与华氏温度的变换,千克与磅的变换等等;
与相关系数
相等。考察其条件为基于单变量,使用的线性回归方法基于最小二乘法。以下为证明:
记:
根据相关系数公式,得到
根据最小二乘法,能得到
,(latex的+号有些问题,显示不出来)式子中,
因此得出结论,在带有截距项的线性最小二乘多元回归中,拟合优度R方与相关系数r的平方相等。
|推导单变量回归公式相关系数与R方的关系
变量 相关系数