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推导单变量回归公式相关系数与R方的关系|

推导单变量回归公式相关系数与R方的关系

越接近1,越能反映拟合效果很好;而相关系数(记作

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),是衡量两个变量之间线性相关程度的变量。如果变量成线性正相关,则

,简单的例子有摄氏温度与华氏温度的变换,千克与磅的变换等等;

与相关系数

相等。考察其条件为基于单变量,使用的线性回归方法基于最小二乘法。以下为证明:

记:

根据相关系数公式,得到

根据最小二乘法,能得到

,(latex的+号有些问题,显示不出来)式子中,

因此得出结论,在带有截距项的线性最小二乘多元回归中,拟合优度R方与相关系数r的平方相等。


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